GridにおけるオートフィルターはGeneXus Xから追加されたプロパティです。オートフィルターを有効にするかはケースによって異なります。
Work With インスタンスのSelectionノードで、DefaultでAutomatic RefreshプロパティにはTrueが設定されております。

プロパティ値をFalseへ変更すると、Filterで値を指定した後に検索が実行できるようにWork Withで自動的にボタンが生成されます。